ईए ट्रेडिंग ब्लॉग - रणनीति

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होनहार ब्रेकआउट सिस्टम ईए | टिक डेटा के आधार पर M5 समय सीमा मेरे पिछले ब्लॉग पोस्ट आईडी में उल्लिखित के रूप में आप (विदेशी मुद्रा पटकथा के संबंध में) एक कठिन काम सप्ताहांत के बाद बाहर आया था, जिसमें कुछ aewsome परिणाम दिखाने के लिए पसंद करते हैं। मैं मौलिक ब्रेकआउट सिस्टम संशोधित किया गया। मैं हमेशा कैसे MQL4 के साथ पिछले एन Ticks को पकड़ने के लिए अपने आप से पूछा। जवाब अंत में काफी आसान था। मैं सेटअप 8220 एक करने में सक्षम था; for8221; एक एक आयामी सरणी के रूप में पूछो / बोली डेटा जो भंडार पाश: N एक पूर्णांक संख्या है, जहां डबल GetTickData [एन] प्रत्येक ईए टिक के लिए मैं वास्तविक टिक के साथ मिलता है तो दलाल ने मार डाला है: GetTickData [0] = पूछो; पहले: के लिए लूप में मैं इतने पर 1 पर था और जो मूल्य के लिए एक ही 1. स्थिति के लिए सरणी की स्थिति शून्य पर अब भी है, जो मूल्य के लिए स्थानांतरित कर दिया। मैं भी रेखीय प्रतिगमन पर आधारित है, जो इन मूल्यों के साथ कुछ गणित किया। और देखा सिस्टम बनाया गया था। आसान लगता है? हाँ यही है! लेकिन मैं भी अपने एसएल दृष्टिकोण पर फिर से विचार: यह व्यापार काले रंग में कम से कम एन पिप्स है जब breakeven करने के लिए समायोजन है। और फिर यह मेरी जीत है उच्च संकरा और संकरा हो जाता है, जो एक सीधा पीछे को रोकने की तरह प्रदर्शन कर रहा है। चढ़ाव मेरी राय में ब्रेकआउट ट्रेडों में वास्तव में महत्वपूर्ण है, जो नाटकीय रूप से जोखिम। आप नीचे देख सकते हैं कुछ पैरामीटर के अध्ययन के बाद मैं भयानक परिणामों के साथ कुछ कम optimazation प्रदर्शन किया। आप 8220 पकड़ने के कारण ब्रेकआउट व्यापार शैली के लिए विशिष्ट हैं, जो काफी लिंग breakeven अवधि (2-4 महीने) देख सकते हैं, trade8221; 50 पिप्स ++ 5% और अधिक लाभ में जिसके परिणामस्वरूप के साथ। बाजार की स्थितियों की तुलना में आज पूरी तरह से अलग थे, जहां 2007-2010 से एक क्रॉस चेक इन स्थिर लाभ नहीं दिखाया लेकिन पट्टे पर एक लाभ कारक & gt; 1.2 और एक उचित ईवी। EURUSD के लिए पहले | M5 | 3% जोखिम | 99,9% टिक डेटा | 3 साल (2011 अब करने के लिए) | ट्रेडिंग का समय: 02:00 10 बजे पूर्वी समय मैं नकल और स्रोत कोड चिपकाया और GBPUSD के लिए कुछ मानकों ajusted। दुर्भाग्य से परिणाम EURUSD के लिए के रूप में आश्चर्यजनक है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सच था, लेकिन केवल एक 30 मिनट का प्रयास करें। मेरा अनुभव यह है कि यह सुधार के लिए कमरे का एक बहुत है इसका मतलब है कि मुझे पता चला है;) परीक्षण आदानों EURUSD के लिए के रूप में ही थे। ठीक है, मेरी योजना इस समय मैं यह वास्तविक स्थिति के तहत वास्तविक जीवन में कैसे काम करता है काफी यकीन नहीं कर रहा है क्योंकि एक आगे परीक्षण के लिए एक डेमो खाते पर उन स्क्रिप्ट चलाने के लिए है। मैं slipage परिणाम के लिए एक प्रभाव हो सकता है। लेकिन यह है कि मैं यह पता लगाने की जरूरत है। मैं आपको सूचित करता रहूंगा! AUDJPY M5 समय सीमा backtest पर Scalping उल्लिखित पिछली बार के रूप Ive संशोधित मानकों के साथ AUDJPY M5 पर प्रणाली का परीक्षण किया। Dukascopy डेटा के आधार पर 99,9% backtest वास्तव में अच्छा लग रहा है। लेकिन इस रणनीति का एक नुकसान यह जाहिर ट्रेडों की संख्या है। हम वास्तव में परिणामों पर भरोसा कर सकते हैं? आईएम मापदंड सिर्फ एक छोटा सा आराम जब परिणाम भी बुरा लग रहा है। अभी भी लाभदायक लेकिन यह भी काफी swingy। इतना भी बेकार नहीं। लेकिन केवल 6 वर्षों में 67 ट्रेडों? यह परेशान कर सकता है। हालांकि, मैं अपने जीवित खाते पर इस चलाने के लिए शुरू कर देंगे और सिर्फ देखो क्या होता है। और समानांतर में आईएम यह ट्रेडों के एक उच्च राशि के साथ लाभ चलाने प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए जा रहा है। लेकिन हमेशा की तरह इस असंभव या समय लेने या तो हो सकता है। -) अंत में आँकड़े को एक नजर है: परीक्षण के समय 22:00 07:00 ईएसटी था। अब संयुक्त backtest EURUSD एच 1, USDJPY एच 1, EURUSD M5 और AUDJPY M5: और M15 EURUSD सहित अभी भी चल रहा है, लेकिन जो शायद अस्थिर परिस्थितियों के कारण हटा दिया जाएगा: ट्रेडों कुछ नुकसान के बाद यह शुरु होने के बाद मेरी असली खाते पर wokring रहे हैं कि कैसे मैं आपको दिखाई देगा अगली बार और उम्मीद है कि अपने भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले (सबक ;-) सीखा इसे कॉल की सुविधा देता है)। Backtest M15 EURUSD मैं अपने पिछले पोस्ट में दिखाया गया है, जो व्यापार ईए काफी वृद्धि हुई गलत संकेतों के कारण जटिल था जो M15 समय सीमा को समायोजित किया गया है। इसलिए मैं इस प्रणाली के एक बहुत मजबूत प्रवृत्ति में कारोबार होने के लिए केवल यह है कि फैसला किया। अन्यथा गिरावट बहुत अधिक है और एक असली पैसे अकाउंट में दिल का दौरा पड़ने का कारण होता है। backtest डेटा एच 1 एक डेटा के लिए समान है। और यहाँ परिणाम है: इस समय में जोखिम वास्तविक संतुलन का 3% तक ही सीमित था। आप कुछ reasonthe प्रदर्शन के लिए मध्य 2007 से 2012 तक लगातार जीत बनाई गई व्यवस्था देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों के लिए बुरा है। यह अभी भी मेरे लिए वास्तव में स्पष्ट नहीं है, मैं तंग आ गया और उच्च अस्थिरता को leaded जो EZB (ईसीबी) के फैसले के साथ conjungtion में बड़े नुकसान देखा। इसलिए हम एक असली पैसे अकाउंट में सावधानी के साथ वास्तव में कार्रवाई की जरूरत है। इस समय सीमा मेरे जीते खाते पर कैसे काम करता है बाद में आप पर देखेंगे। क्या मैं पहले से ही अब आप बता सकते हैं: यह बेहतर नहीं मिला। (इसलिए मैं इस समय सीमा भविष्य में कारोबार किया जा लायक है के बारे में सोचने की जरूरत है। यहाँ बकाया आँकड़े हैं। केवल 1.11 के लाभ कारक disucssion के लिए योग्य है। मैं दृढ़ता से सिस्टम 1.3 से अधिक लाभ कारक के साथ रहते हैं केवल व्यापार के लिए सलाह देते हैं। लाइव ट्रेडिंग से मेरा निष्कर्ष अब तक निम्नलिखित हैं: कम से कम 1.25 1.3; लाभ कारक हो और जीटी करने की जरूरत है 20% से अधिक कभी नहीं उच्चतर गिरावट, रूढ़िवादी दृष्टिकोण 10-15% होगा बहुत लंबे समय तक लंबित नहीं एक और सबक मैंने तुम्हें पहले ही बंद कर वे कर रहे हैं, तो इस ईए स्विच है बता सकते हैं जो सीखा तो क्या अब हम EURUSD एच 1 और EURUSD M15 backtest गठबंधन इसका क्या मतलब है देखते हैं। Ive आप mqlsoft / डाउनलोड / कार्यक्रमों पर डाउनलोड कर सकते हैं जो जावा आधारित उपकरण ReportManager इस्तेमाल किया। सुनिश्चित करें अन्यथा आप इसे चलाने पाने के लिए मुसीबत में पड़ जावा के एक 32 बिट संस्करण स्थापित है।